Indicador de volatilidade forex mt4 strategy

Indicadores de volatilidade para MT4 Eu gosto do indicador de volatilidade de lá, então eu decidi fazer nossa versão também do que eu vi lá. Algumas explicações. Este é um indicador de volatilidade intradia. Calcula as semanas requeridas (especificadas pelo parâmetro VolatilityPeriodWeeks) das médias de volatilidade intradiária de qualquer símbolo (decidiu adicionar a possibilidade de escolher um símbolo diferente do símbolo do gráfico atual - eu conheço pelo menos uma pessoa que ficará feliz por ter feito isso) e assim você Pode ter algo assim. As horas de duração são, com as configurações padrão, as horas do corretor. Se você deseja ter essa hora GMT, defina o parâmetro HourShift para o valor desejado que corrigirá a diferença horária do intermediário em relação ao GMT. Aqui está um exemplo de ibfx com turno de hora 0 e alpari com turno de hora -2 (já que o alpari que estou usando é GMT2, para ter GMT 2 horas que deve ser subtraído) e como você pode ver as diferenças entre os 2 corretores são O parâmetro Barras por hora padrão simplesmente regula quantas barras de largura devem ser a exibição de cada hora (por padrão, elas são de 6 barras de largura). IndicatorUniqueID tem o objetivo de garantir que cada instância tenha um nome exclusivo que, em seguida, habilite exibições múltiplas simultâneas (como no primeiro exemplo). Você pode indicar como a volatilidade é calculada para este indicador. Volatilidade Spike Indicator Alguém pode criar o indicador para o indicador sigmaspike Explicado abaixo: SigmaSpikes é uma ferramenta para expressar cada retorno de barras contra uma linha de base ajustada por volatilidade, como um desvio padrão dos últimos 20 bares retorna. Isso destaca movimentos significativos que podem ou não ser evidentes com base na inspeção de gráfico visual. É também uma ferramenta útil para os comerciantes que monitoram muitos mercados diariamente, já que as medições em, digamos, 1,5 ou 2.0 nesta ferramenta geralmente podem ser consideradas flutuações normais, e leituras muito amplas exigirão atenção imediata. É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, não se faz uma reivindicação de que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão (por exemplo, aproximadamente 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Há uma postagem de blog chamada Chart of the Day: Breakout no SP e também Chart of the Day: Ouro que explica mais sobre isso com um gráfico. Muito obrigado Alguém, por favor, crie o indicador para o indicador sigmaspike explicado abaixo: SigmaSpikes é uma ferramenta para expressar cada retorno das barras contra uma linha de base ajustada pela volatilidade, como um desvio padrão dos últimos 20 bares. Isso destaca movimentos significativos que podem ou não ser evidentes com base na inspeção de gráfico visual. É também uma ferramenta útil para os comerciantes que monitoram muitos mercados diariamente, já que as medições em, digamos, 1,5 ou 2.0 nesta ferramenta geralmente podem ser consideradas flutuações normais, e leituras muito amplas exigirão atenção imediata. É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, não se faz uma reivindicação de que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão (por exemplo, aproximadamente 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Há uma postagem de blog chamada Chart of the Day: Breakout no SP e também Chart of the Day: Ouro que explica mais sobre isso com um gráfico. Muito obrigado O que é a parte de retorno deste desvio padrão dos últimos 20 bares retorna mladen: Qual é a parte de retorno desse desvio padrão dos últimos 20 bar retorna Eu acho que a parte de retorno é o fechar (hoje) - fechar ( Ontem) ou fechar (hoje) - aberto (hoje) porque ele escreveu na publicação SP. Uma das ferramentas que utilizo para avaliar a ação do mercado é o pico de desvio padrão, que expressa cada dia retornar um desvio padrão dos 20 dias de negociação anteriores. Ele também escreveu: É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, nenhuma reivindicação Está sendo feito que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão (por exemplo, aproximadamente 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Eu acho que essa é uma característica interessante desta ferramenta. Eu acho que o indicador calcula o fechamento próximo ou fechado para cada dia por 20 dias e, então, mostra quantos desvios padrão a mudança de preço de hoje é comparado aos últimos 20 dias. Qualquer coisa acima de 2 SD é anormal e você presta atenção. É assim que vejo esse indicador interessante. Espero que seja útil. Tradewiser: acho que a parte dos retornos é o fechado (hoje) - fechar (ontem) ou fechar (hoje) - aberto (hoje) porque ele escreveu na publicação SP. Uma das ferramentas que utilizo para avaliar a ação do mercado é o pico de desvio padrão, que expressa cada dia retornar um desvio padrão dos 20 dias de negociação anteriores. Ele também escreveu: É importante notar que, embora essa medida use desvios padrão, nenhuma reivindicação Está sendo feito que os dados seguem uma distribuição normal. Isso significa que as regras estatísticas padrão (por exemplo, aproximadamente 95 dos valores estão dentro de - desvios padrão de 2.0) não se aplicam a esta ferramenta. Eu acho que essa é uma característica interessante desta ferramenta. Eu acho que o indicador calcula o fechamento próximo ou fechado para cada dia por 20 dias e, então, mostra quantos desvios padrão a mudança de preço de hoje é comparado aos últimos 20 dias. Qualquer coisa acima de 2 SD é anormal e você presta atenção. É assim que vejo esse indicador interessante. Espero que seja útil. Se os retornos estiverem próximos (hoje) - fecha (ontem), então é um impulso simples (1) (se ele usa a média dele, então seria uma média (impulso (1), 20)). De qualquer forma, verá se há mais informações disponíveis, pois desta forma há muitas perguntas. Se os retornos estiverem próximos (hoje) - fechar (ontem), então é um impulso simples (1) (se ele usa a média, então seria um Média (momentum (1), 20)). De qualquer forma, verá se há mais informações disponíveis, pois desta forma há muitas perguntas, vejo o que você quer dizer agora. Eu não estou realmente certo do que ele realmente significa, mas acho que cada dia retorna é próximo (hoje) - fecha (ontem). Comerciante: Mladen, vejo o que você quer dizer agora. Eu não estou realmente certo do que ele realmente significa, mas acho que cada dia retorna é próximo (hoje) - fecha (ontem). Então, é apenas uma outra forma de calcular o impulso e o impulso incorporado pode ser usado em vez dos Indicadores de Volatilidade Forex Os indicadores de volatilidade mostram o tamanho e a magnitude das flutuações de preços. Em qualquer mercado há períodos de alta volatilidade (alta intensidade) e baixa volatilidade (baixa intensidade). Estes períodos vêm em ondas: baixa volatilidade é substituída pelo aumento da volatilidade, enquanto que após um período de alta volatilidade, vem um período de baixa volatilidade e assim por diante. Os indicadores de volatilidade medem a intensidade das flutuações de preços, fornecendo uma visão do nível de atividade do mercado. Indicadores de volatilidade Forex: a metodologia de utilização de indicadores de volatilidade A baixa volatilidade sugere um interesse muito pouco no preço, mas, ao mesmo tempo, lembra que o mercado está descansando antes de um novo movimento grande. Baixos períodos de volatilidade são usados ​​para configurar os negócios de breakout. Por exemplo, quando as bandas do indicador de bandas de Bollinger se espremem apertadas, os comerciantes de Forex antecipam um caminho explosivo fora do limite das bandas. Uma regra de ouro é: uma mudança na volatilidade leva a uma mudança no preço. Outra coisa a lembrar sobre a volatilidade é que, embora uma baixa volatilidade possa se manter por um longo período de tempo, alta volatilidade não é tão durável e muitas vezes desaparece muito mais cedo.